PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFIX с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XFIX с MBS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

XFIX и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFIX - это активно управляемый фонд от F/m. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XFIX и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XFIX и MBS

2026 (YTD)20252024
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		0.11%5.98%5.87%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.87%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, XFIX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.87%.

XFIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.11%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m Opportunistic Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с XFIX:
XFIX с BCPLXFIX с WABFXFIX с APCBXFIX с BNDSXFIX с BNDIXFIX с BNDPXFIX с BYLD
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий XFIX и MBS

XFIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF

Доходность на риск

XFIX vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFIX
Ранг доходности на риск XFIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFIX c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFIXMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.70

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.33

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.40

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

6.64

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFIX vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFIX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFIX и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFIXMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.70

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между XFIX и MBS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFIX и MBS

Дивидендная доходность XFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности MBS в 5.44%

TTM202520242023
XFIX
F/m Opportunistic Income ETF		5.21%5.35%5.50%1.70%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.44%5.28%4.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XFIX и MBS

Максимальная просадка XFIX за все время составила -3.66%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFIX и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

XFIXMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.66%

-4.09%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.09%

-2.54%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.22%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-1.00%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.92%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XFIX и MBS

Текущая волатильность для F/m Opportunistic Income ETF (XFIX) составляет 0.71%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что XFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XFIXMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.11%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

2.06%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

3.59%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.12%

4.08%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.12%

4.08%

+0.04%