PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).

XEXP.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		-5.31%18.38%24.23%52.23%-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у XQQ.TO с доходностью -5.31%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQ.TO

1 день
0.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-3.85%
1 год
27.56%
3 года*
20.89%
5 лет*
10.72%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с HTA.TOXEXP.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XQQ.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.48

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.70

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

5.84

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XQQ.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-1.31

+1.97

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XQQ.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XQQ.TO в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.27%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-100.00%

+77.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-12.76%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-99.98%

+92.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-99.99%

+95.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.71%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XQQ.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) имеют волатильность 6.54% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

12.69%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

22.24%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

22.52%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

22.29%

-3.31%