PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

XEXP.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)202520242023
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%6.81%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		14.59%33.58%21.73%15.27%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 14.59%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
0.75%
1 месяц
1.67%
С начала года
14.59%
6 месяцев
21.23%
1 год
97.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с HTA.TOXEXP.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XCHP.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.97

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.58

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.85

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

10.46

-6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.97

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XCHP.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-38.95%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-14.22%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-5.86%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-9.23%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

6.01%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) составляет 6.54%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

12.60%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

26.43%

-13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

40.99%

-17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

38.18%

-19.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

38.18%

-19.20%