PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEU.TO с ZEQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEU.TO с ZEQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEU.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF) and ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) are both Europe Equities funds - XEU.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD while ZEQ.TO tracks the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEU.TO returned 9.91%/yr vs 8.64%/yr for ZEQ.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEU.TO charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for ZEQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEU.TO и ZEQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEU.TO показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у ZEQ.TO с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции XEU.TO превзошли акции ZEQ.TO по среднегодовой доходности: 9.91% против 8.64% соответственно.

XEU.TO

1 день
1.25%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.15%
6 месяцев
9.58%
1 год
19.62%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.91%

ZEQ.TO

1 день
1.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.61%
1 год
4.51%
3 года*
5.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEU.TO и ZEQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		8.15%29.40%9.36%17.36%-10.48%16.36%3.16%18.30%-8.11%18.48%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.94%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%

Correlation

The correlation between XEU.TO and ZEQ.TO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2014 г.

0.71

The correlation between XEU.TO and ZEQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEU.TO и ZEQ.TO

Секторы
XEU.TO
ZEQ.TO

Финансовые услуги

22.5%
9.7%

Промышленность

15.6%
22.4%

Здравоохранение

10.5%
24.5%

Технологии

8.4%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
9.8%

Сырьевые материалы

5.3%
6.2%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.5%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEU.TO
22.5%
ZEQ.TO
9.7%

Промышленность

XEU.TO
15.6%
ZEQ.TO
22.4%

Здравоохранение

XEU.TO
10.5%
ZEQ.TO
24.5%

Технологии

XEU.TO
8.4%
ZEQ.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XEU.TO
8.0%
ZEQ.TO
15.3%

Потребительский циклический сектор

XEU.TO
6.5%
ZEQ.TO
9.8%

Сырьевые материалы

XEU.TO
5.3%
ZEQ.TO
6.2%

Энергетика

XEU.TO
4.0%
ZEQ.TO

-

Коммунальные услуги

XEU.TO
3.5%
ZEQ.TO
0.3%

Коммуникационные услуги

XEU.TO
3.3%
ZEQ.TO
1.5%

Недвижимость

XEU.TO
1.4%
ZEQ.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с XEU.TO:
XEU.TO с XEH.TOXEU.TO с XEF.TOXEU.TO с VE.TOXEU.TO с VEAXEU.TO с HXS.TOXEU.TO с XUS.TOXEU.TO с XDIV.TO
Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZEQT.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZUQ.TOZEQ.TO с XEH.TO

Доходность на риск

XEU.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEU.TO
Ранг доходности на риск XEU.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEU.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEU.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEU.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEU.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEU.TOZEQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.34

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.59

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.41

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

1.20

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEU.TO vs. ZEQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEU.TO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ZEQ.TO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEU.TO и ZEQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEU.TOZEQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.34

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Просадки

Сравнение просадок XEU.TO и ZEQ.TO

Максимальная просадка XEU.TO за все время составила -32.02%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEU.TO и ZEQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEU.TOZEQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-29.13%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-10.97%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-14.47%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-20.54%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.02%

-29.13%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-3.21%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.31%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.76%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XEU.TO и ZEQ.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XEU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEU.TOZEQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.42%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.65%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.19%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.18%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.51%

+0.58%

Сравнение комиссий XEU.TO и ZEQ.TO

XEU.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZEQ.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEU.TO и ZEQ.TO

Дивидендная доходность XEU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности ZEQ.TO в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEU.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF		2.28%2.47%2.68%2.96%3.03%2.42%1.98%3.56%3.28%2.27%2.91%2.33%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.99%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

XEU.TO and ZEQ.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEU.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEU.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.

XEU.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XEU.TO and 0.45% for ZEQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEU.TO и ZEQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор