PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XETM.TO с XSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XETM.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XETM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Energy Transition Materials Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XETM.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		12.67%74.97%5.16%-2.24%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.34%15.68%23.39%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.34%.

XETM.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-12.58%
С начала года
12.67%
6 месяцев
34.52%
1 год
91.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.59%
1 год
15.64%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.30%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XETM.TO и XSP.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XETM.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.88

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.36

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.34

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.09

6.13

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.88

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.34

+0.59

Корреляция

Корреляция между XETM.TO и XSP.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.59%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XETM.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-57.82%

+24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-11.93%

-13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-6.09%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-12.19%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

2.62%

+6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и XSP.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.57% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XETM.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.57%

5.39%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.12%

9.39%

+21.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.89%

17.81%

+26.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.71%

16.74%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

18.16%

+16.55%