PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESX.L с LCPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESX.L с LCPE.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) and LCPE.L (Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS) are both Europe Equities funds - XESX.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LCPE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 10.02%/yr for LCPE.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESX.L charges 0.09%/yr vs 0.65%/yr for LCPE.L.

Доходность

Сравнение доходности XESX.L и LCPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции XESX.L превзошли акции LCPE.L по среднегодовой доходности: 11.42% против 10.02% соответственно.

XESX.L

1 день
-0.58%
1 месяц
0.95%
С начала года
5.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
17.94%
3 года*
15.44%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.42%

LCPE.L

1 день
0.39%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.20%
6 месяцев
14.69%
1 год
27.61%
3 года*
11.83%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESX.L и LCPE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		5.66%28.01%6.19%20.07%-3.31%15.32%3.21%21.72%-10.70%14.52%
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		14.20%18.27%-2.33%10.46%-0.17%17.51%8.55%16.87%-6.17%9.67%

Correlation

The correlation between XESX.L and LCPE.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2015 г.

0.85

Over the past year, the correlation between XESX.L and LCPE.L has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XESX.L и LCPE.L

Секторы
XESX.L
LCPE.L

Финансовые услуги

26.0%

-

Промышленность

22.9%
0.2%

Технологии

16.7%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
1.9%

Здравоохранение

5.6%
32.6%

Энергетика

5.4%
0.0%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
32.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
32.3%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

XESX.L
26.0%
LCPE.L

-

Промышленность

XESX.L
22.9%
LCPE.L
0.2%

Технологии

XESX.L
16.7%
LCPE.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

XESX.L
10.2%
LCPE.L
1.9%

Здравоохранение

XESX.L
5.6%
LCPE.L
32.6%

Энергетика

XESX.L
5.4%
LCPE.L
0.0%

Коммунальные услуги

XESX.L
5.0%
LCPE.L

-

Потребительский защитный сектор

XESX.L
4.1%
LCPE.L
32.8%

Коммуникационные услуги

XESX.L
2.4%
LCPE.L
0.0%

Сырьевые материалы

XESX.L
1.8%
LCPE.L
32.3%

Недвижимость

XESX.L

-

LCPE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Часто сравнивают с XESX.L:
XESX.L с IDWR.LXESX.L с FEZXESX.L с SPX4.LXESX.L с URTHXESX.L с EUN.LXESX.L с FTWG.LXESX.L с VEUR.L
Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с UB17.LLCPE.L с EMID.LLCPE.L с MMS.LLCPE.L с HDEU.L

Доходность на риск

XESX.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESX.L
Ранг доходности на риск XESX.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESX.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESX.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESX.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESX.LLCPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.44

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.49

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

4.13

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

13.66

-8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESX.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESX.L на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LCPE.L равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESX.L и LCPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESX.LLCPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.44

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.51

Просадки

Сравнение просадок XESX.L и LCPE.L

Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и LCPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESX.LLCPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-27.75%

-33.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-6.66%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-12.39%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-12.39%

-9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-27.75%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-2.71%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-3.95%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.02%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XESX.L и LCPE.L

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) имеют волатильность 3.94% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESX.LLCPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.81%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.48%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.29%

+3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

12.89%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.29%

+3.57%

Сравнение комиссий XESX.L и LCPE.L

XESX.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESX.L и LCPE.L

Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESX.L
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D		2.46%2.52%3.23%2.95%4.84%1.68%2.87%2.41%2.84%2.99%2.23%0.12%

Часто задаваемые вопросы

XESX.L and LCPE.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for LCPE.L.

XESX.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LCPE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Xtrackers and Natixis. Their fees differ too: 0.09% for XESX.L and 0.65% for LCPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESX.L и LCPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор