PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCPE.L с EMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCPE.L с EMID.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L).

LCPE.L и EMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCPE.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. EMID.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCPE.L и EMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCPE.L и EMID.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		8.92%18.88%-2.83%10.70%0.29%16.28%8.38%12.94%-2.26%-1.11%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		3.68%29.35%4.53%11.58%-14.18%14.21%7.84%27.20%-13.71%4.44%
Разные валюты инструментов

LCPE.L торгуется в GBp, в то время как EMID.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCPE.L показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у EMID.L с доходностью 3.68%.

LCPE.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.92%
6 месяцев
15.49%
1 год
23.45%
3 года*
10.24%
5 лет*
9.22%
10 лет*
9.68%

EMID.L

1 день
2.52%
1 месяц
-2.71%
С начала года
3.68%
6 месяцев
8.22%
1 год
25.37%
3 года*
13.78%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с LCPE.L:
LCPE.L с VOOLCPE.L с EDIV.LLCPE.L с WDEP.LLCPE.L с HDEU.LLCPE.L с PRUK.LLCPE.L с XEUM.LLCPE.L с EEI.L
Часто сравнивают с EMID.L:
EMID.L с ZPDX.DEEMID.L с EEIP.LEMID.L с IMV.LEMID.L с EQDS.LEMID.L с ISAC.LEMID.L с EEI.LEMID.L с IITU.L

Сравнение комиссий LCPE.L и EMID.L

LCPE.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMID.L в 0.15%.

LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Доходность на риск

LCPE.L vs. EMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCPE.L
Ранг доходности на риск LCPE.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCPE.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCPE.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCPE.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCPE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCPE.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMID.L
Ранг доходности на риск EMID.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMID.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMID.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMID.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMID.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCPE.L c EMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCPE.LEMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.31

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.76

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.25

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCPE.L vs. EMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCPE.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMID.L равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCPE.L и EMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCPE.LEMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.65

+0.31

Корреляция

Корреляция между LCPE.L и EMID.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCPE.L и EMID.L

LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LCPE.L
Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMID.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF		2.69%2.78%2.75%2.43%2.61%1.77%1.39%2.30%2.92%0.48%

Просадки

Сравнение просадок LCPE.L и EMID.L

Максимальная просадка LCPE.L за все время составила -27.05%, что меньше максимальной просадки EMID.L в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCPE.L и EMID.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LCPE.LEMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.05%

-37.54%

+10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-11.02%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.39%

-29.12%

+16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-4.21%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.08%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.41%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LCPE.L и EMID.L

Текущая волатильность для Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) составляет 4.11%, в то время как у iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (EMID.L) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что LCPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCPE.LEMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.97%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.32%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

14.40%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

18.45%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.83%

21.13%

-0.30%