Сравнение XESX.L с ENGI.PA
XESX.L (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock. Over the past 10 years, XESX.L returned 11.42%/yr vs 15.11%/yr for ENGI.PA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XESX.L и ENGI.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XESX.L торгуется в GBp, в то время как ENGI.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGI.PA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XESX.L показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 23.77%. За последние 10 лет акции XESX.L уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: 11.42% против 15.11% соответственно.
XESX.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 11.42%
ENGI.PA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 23.77%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 51.56%
- 3 года*
- 33.39%
- 5 лет*
- 26.35%
- 10 лет*
- 15.11%
Сравнение доходности по годам XESX.L и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 5.66% | 28.01% | 6.19% | 20.07% | -3.31% | 15.32% | 3.21% | 21.72% | -10.70% | 14.52% |
ENGI.PA ENGIE SA | 23.72% | 67.46% | 0.66% | 28.17% | 16.38% | 1.89% | -8.14% | 14.80% | -6.91% | 31.11% |
Correlation
The correlation between XESX.L and ENGI.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between XESX.L and ENGI.PA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESX.L vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
XESX.L
ENGI.PA
Сравнение XESX.L c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESX.L | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.82 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 9.66 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESX.L | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.43 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.18 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.22 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XESX.L и ENGI.PA
Максимальная просадка XESX.L за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESX.L и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESX.L | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -53.54% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -13.29% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -18.09% | +3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -31.86% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -44.96% | +13.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -6.41% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -27.82% | +8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.29% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESX.L и ENGI.PA
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D (XESX.L) составляет 3.94%, в то время как у ENGIE SA (ENGI.PA) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что XESX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESX.L | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.32% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 17.20% | -4.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 20.92% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 21.86% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 23.72% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESX.L и ENGI.PA
Дивидендная доходность XESX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ENGI.PA в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 5.08% | 6.60% | 9.34% | 8.80% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 5.21% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.13% |
XESX.L Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | 2.46% | 2.52% | 3.23% | 2.95% | 4.84% | 1.68% | 2.87% | 2.41% | 2.84% | 2.99% | 2.23% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
XESX.L and ENGI.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XESX.L и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор