PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while XSX6.DE tracks the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 9.70%/yr for XSX6.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XESP.DE показывает доходность 7.33%, а XSX6.DE немного выше – 7.40%.

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—

XSX6.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.04%
1 год
16.19%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.70%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%15.86%-12.41%-1.69%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		7.40%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%3.04%

Correlation

The correlation between XESP.DE and XSX6.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between XESP.DE and XSX6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с ICGA.DEXSX6.DE с MEUD.L

Доходность на риск

XESP.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DEXSX6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.26

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.87

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.73

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

6.55

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.26

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.66

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и XSX6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-36.05%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.46%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-16.37%

+3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-20.84%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.56%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.27%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.50%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и XSX6.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.26%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.73%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.95%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.44%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

15.61%

+3.17%

Сравнение комиссий XESP.DE и XSX6.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и XSX6.DE

Ни XESP.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.20% for XSX6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и XSX6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор