PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESG.TO с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESG.TO с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESG.TO (iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF) is Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 5 years, XESG.TO returned 12.68%/yr vs 7.06%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XESG.TO и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESG.TO показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 15.56%.

XESG.TO

1 день
1.16%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.62%
6 месяцев
9.33%
1 год
31.21%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

SRU-UN.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.13%
1 год
20.90%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESG.TO и SRU-UN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		11.62%26.25%20.05%10.13%-7.77%22.91%4.80%15.28%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		15.56%13.10%6.13%0.16%-11.27%48.64%-19.65%-5.94%

Correlation

The correlation between XESG.TO and SRU-UN.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between XESG.TO and SRU-UN.TO shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с XESG.TO:
XESG.TO с XCSR.TOXESG.TO с XEQT.TOXESG.TO с SCHGXESG.TO с VFV.TOXESG.TO с SPYXESG.TO с XIU.TOXESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

XESG.TO vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESG.TO
Ранг доходности на риск XESG.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESG.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESG.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESG.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESG.TO c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESG.TOSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.86

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.63

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.29

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

9.46

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESG.TO vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESG.TO на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRU-UN.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESG.TO и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESG.TOSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.86

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.44

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.35

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XESG.TO и SRU-UN.TO

Максимальная просадка XESG.TO за все время составила -37.36%, что меньше максимальной просадки SRU-UN.TO в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESG.TO и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESG.TOSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.36%

-68.25%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.39%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.18%

-14.44%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

-28.89%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-10.98%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.22%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XESG.TO и SRU-UN.TO

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESG.TOSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.08%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

8.12%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

11.30%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

16.21%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

21.54%

-4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESG.TO и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность XESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%
XESG.TO
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF		1.94%2.13%2.45%2.74%2.63%1.88%2.15%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESG.TO and SRU-UN.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESG.TO и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор