PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESE.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESE.L с EXCS.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XESE.L returned 15.62%/yr vs 26.92%/yr for EXCS.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 42.14%.

XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

EXCS.L

1 день
0.97%
1 месяц
4.27%
С начала года
42.14%
6 месяцев
44.09%
1 год
70.63%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-5.02%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		42.14%26.23%5.43%11.04%-8.40%-25.31%

Correlation

The correlation between XESE.L and EXCS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between XESE.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESE.L и EXCS.L

Секторы
XESE.L
EXCS.L

Технологии

31.3%
52.7%

Финансовые услуги

24.6%
18.0%

Коммуникационные услуги

13.7%
2.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
4.0%

Промышленность

4.8%
6.8%

Здравоохранение

3.6%
1.8%

Сырьевые материалы

3.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.4%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.8%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

XESE.L
31.3%
EXCS.L
52.7%

Финансовые услуги

XESE.L
24.6%
EXCS.L
18.0%

Коммуникационные услуги

XESE.L
13.7%
EXCS.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

XESE.L
13.2%
EXCS.L
4.0%

Промышленность

XESE.L
4.8%
EXCS.L
6.8%

Здравоохранение

XESE.L
3.6%
EXCS.L
1.8%

Сырьевые материалы

XESE.L
3.4%
EXCS.L
5.7%

Потребительский защитный сектор

XESE.L
2.9%
EXCS.L
2.4%

Недвижимость

XESE.L
1.5%
EXCS.L
0.8%

Коммунальные услуги

XESE.L
0.9%
EXCS.L
1.8%

Энергетика

XESE.L

-

EXCS.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XESE.L:
XESE.L с UC79.LXESE.L с XDEX.LXESE.L с XDJP.LXESE.L с XMWX.LXESE.L с XNAQ.LXESE.L с GLTA.LXESE.L с IGUS.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с VFEG.LEXCS.L с ^GSPC

Доходность на риск

XESE.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESE.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.36

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
4.03

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.61

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.98

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

20.58

-12.53

XESE.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и EXCS.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESE.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-35.01%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.76%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-21.79%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.31%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-20.82%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и EXCS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) составляет 8.94%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что XESE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESE.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

10.36%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

18.86%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

20.93%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

24.38%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

24.38%

-5.94%

Сравнение комиссий XESE.L и EXCS.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и EXCS.L

Ни XESE.L, ни EXCS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESE.L and EXCS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XESE.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор