PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESE.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESE.L с UC79.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESE.L returned 3.17%/yr vs 9.74%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESE.L торгуется в GBP, в то время как UC79.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC79.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.83%.

XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

UC79.L

1 день
-0.41%
1 месяц
1.64%
С начала года
33.83%
6 месяцев
34.96%
1 год
56.51%
3 года*
25.31%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-8.77%17.22%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.83%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%31.00%

Correlation

The correlation between XESE.L and UC79.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.92

The correlation between XESE.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESE.L и UC79.L

Секторы
XESE.L
UC79.L

Технологии

31.3%
45.1%

Финансовые услуги

24.6%
19.2%

Коммуникационные услуги

13.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.4%

Промышленность

4.8%
6.4%

Здравоохранение

3.6%
2.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Коммунальные услуги

0.9%
1.0%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

XESE.L
31.3%
UC79.L
45.1%

Финансовые услуги

XESE.L
24.6%
UC79.L
19.2%

Коммуникационные услуги

XESE.L
13.7%
UC79.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

XESE.L
13.2%
UC79.L
10.4%

Промышленность

XESE.L
4.8%
UC79.L
6.4%

Здравоохранение

XESE.L
3.6%
UC79.L
2.8%

Сырьевые материалы

XESE.L
3.4%
UC79.L
2.8%

Потребительский защитный сектор

XESE.L
2.9%
UC79.L
2.5%

Недвижимость

XESE.L
1.5%
UC79.L
1.3%

Коммунальные услуги

XESE.L
0.9%
UC79.L
1.0%

Энергетика

XESE.L

-

UC79.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XESE.L:
XESE.L с XDEX.LXESE.L с XDJP.LXESE.L с XMWX.LXESE.L с XNAQ.LXESE.L с GLTA.LXESE.L с IGUS.LXESE.L с EMHD.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с COPPUC79.L с EMV.LUC79.L с EUFM.LUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.L

Доходность на риск

XESE.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESE.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.94

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.73

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

5.96

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

18.53

-10.48

XESE.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа UC79.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и UC79.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESE.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-53.04%

+15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.43%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-16.57%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.54%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-5.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-20.95%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.04%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и UC79.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что XESE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESE.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

8.41%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

16.76%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

19.14%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

17.34%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

18.47%

-0.03%

Сравнение комиссий XESE.L и UC79.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и UC79.L

XESE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC79.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.07%1.35%1.80%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESE.L and UC79.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор