Сравнение XESC.DE с XMME.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XMME.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESC.DE returned 11.50%/yr vs 8.66%/yr for XMME.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for XMME.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XMME.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у XMME.DE с доходностью 30.06%.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XMME.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | -0.86% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 7.23% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XMME.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XESC.DE and XMME.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XMME.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XMME.DE
Сравнение XESC.DE c XMME.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | XMME.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.55 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 4.98 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 18.04 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.00 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XMME.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки XMME.DE в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XMME.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -31.96% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -10.67% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -19.16% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -24.38% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.04% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -9.53% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.95% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XMME.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 4.90%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XMME.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.48% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 14.90% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 17.70% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.74% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.61% | -0.34% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XMME.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMME.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XMME.DE
Ни XESC.DE, ни XMME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XMME.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XMME.DE is Emerging Markets Equities. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.18% for XMME.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XMME.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор