Сравнение XESC.DE с DBXD.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and DBXD.DE (Xtrackers DAX UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while DBXD.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 8.92%/yr for DBXD.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и DBXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции DBXD.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.92% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
DBXD.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и DBXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 1.35% | 22.65% | 18.18% | 19.60% | -12.74% | 15.26% | 3.11% | 24.69% | -18.52% | 12.12% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and DBXD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between XESC.DE and DBXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
DBXD.DE
Сравнение XESC.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | DBXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.19 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.58 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и DBXD.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и DBXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -54.98% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -12.28% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -15.92% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.70% | +3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -38.83% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.23% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -11.34% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.97% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и DBXD.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) имеют волатильность 4.90% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | DBXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.10% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 12.95% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.13% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.16% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 18.35% | -0.08% |
Сравнение комиссий XESC.DE и DBXD.DE
И XESC.DE, и DBXD.DE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и DBXD.DE
Ни XESC.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXD.DE Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XESC.DE and DBXD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE and DBXD.DE have the same expense ratio: 0.09% per year.
XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while DBXD.DE tracks DAX®.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и DBXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор