PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с XML.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и XML.TO (iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)) — оба фонда категории Global Equities от iShares. XEQT.TO управляется активно, а XML.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 10.41% в год у XML.TO. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.40% у XML.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 7.68%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
7.68%
6 месяцев
11.53%
1 год
22.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
10.41%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XML.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.68%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%-5.87%6.90%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XML.TO составляет 0.35 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TOXML.TO с XMY.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.43

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.39

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.53

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

5.18

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

18.47

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.43

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.08

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.65

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XML.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-28.62%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-4.88%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-12.34%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.76%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.42%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XML.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.75%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.70%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.35%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

9.67%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.13%

+3.50%

Сравнение комиссий XEQT.TO и XML.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XML.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XML.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XML.TO в 2.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.57%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%