PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с XDIV.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а XDIV.TO — Dividend, отслеживающий MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. XEQT.TO управляется активно, а XDIV.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 16.06% в год у XDIV.TO. Корреляция 0.64 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.11% у XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 10.09%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.50%
1 месяц
5.48%
С начала года
10.09%
6 месяцев
16.00%
1 год
43.58%
3 года*
19.79%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		10.09%24.92%19.56%11.71%0.29%32.25%-7.81%10.60%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XDIV.TO составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.64

Корреляция между XEQT.TO и XDIV.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.58 до 0.64 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TOXDIV.TO с ZDV.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

5.95

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

8.66

-4.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.30

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

16.96

-12.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

64.61

-43.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 5.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

5.95

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.76

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XDIV.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-41.30%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-2.33%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-17.60%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.31%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.67%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XDIV.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

2.29%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

5.79%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

7.87%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

10.43%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.08%

-0.45%

Сравнение комиссий XEQT.TO и XDIV.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XDIV.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.53%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%