Сравнение XEN.TO с HXH.TO
XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XEN.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HXH.TO tracks the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEN.TO returned 12.35%/yr vs 11.73%/yr for HXH.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEN.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 20.80%. За последние 10 лет акции XEN.TO превзошли акции HXH.TO по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.73% соответственно.
XEN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 35.69%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 12.35%
HXH.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 20.80%
- 6 месяцев
- 21.66%
- 1 год
- 42.18%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 16.16%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам XEN.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 10.45% | 34.17% | 16.91% | 12.18% | -3.37% | 28.00% | -0.30% | 17.34% | -7.93% | 10.65% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 20.80% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 34.51% | -7.66% | 22.17% | -14.86% | 8.10% |
Correlation
The correlation between XEN.TO and HXH.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between XEN.TO and HXH.TO has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XEN.TO и HXH.TO
Секторы
XEN.TO
HXH.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
XEN.TO
HXH.TO
-
Энергетика
XEN.TO
HXH.TO
-
Сырьевые материалы
XEN.TO
HXH.TO
-
Промышленность
XEN.TO
HXH.TO
-
Технологии
XEN.TO
HXH.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEN.TO
HXH.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEN.TO
HXH.TO
-
Коммунальные услуги
XEN.TO
HXH.TO
-
Коммуникационные услуги
XEN.TO
HXH.TO
-
Недвижимость
XEN.TO
HXH.TO
Здравоохранение
XEN.TO
-
HXH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEN.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
XEN.TO
HXH.TO
Сравнение XEN.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEN.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 2.12 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 16.79 | -12.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.92 | 52.44 | -33.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEN.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 5.17 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.73 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XEN.TO и HXH.TO
Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEN.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.69% | -40.80% | -8.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -2.52% | -6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | -10.55% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -15.88% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.24% | -40.80% | +4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -4.86% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 0.81% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEN.TO и HXH.TO
Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEN.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.94% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 6.79% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 8.23% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.18% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.05% | -0.98% |
Сравнение комиссий XEN.TO и HXH.TO
XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEN.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEN.TO iShares Jantzi Social Index ETF | 1.67% | 1.83% | 2.29% | 2.46% | 2.60% | 1.73% | 3.72% | 2.13% | 2.31% | 1.75% | 2.07% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
XEN.TO and HXH.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.
XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HXH.TO tracks Solactive Canadian High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор