PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEN.TO с HXCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEN.TO с HXCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEN.TO (iShares Jantzi Social Index ETF) and HXCN.TO (Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF) are both Canada Equities funds - XEN.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while HXCN.TO tracks the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEN.TO returned 15.45%/yr vs 15.13%/yr for HXCN.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XEN.TO charges 0.55%/yr vs 0.05%/yr for HXCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEN.TO и HXCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEN.TO показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у HXCN.TO с доходностью 12.02%.

XEN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
4.07%
С начала года
10.45%
6 месяцев
10.76%
1 год
35.69%
3 года*
23.12%
5 лет*
15.45%
10 лет*
12.35%

HXCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.13%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.04%
1 год
36.79%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEN.TO и HXCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		10.45%34.17%16.91%12.18%-3.37%28.00%-2.22%
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		12.02%31.20%21.60%11.98%-6.07%25.23%1.15%

Correlation

The correlation between XEN.TO and HXCN.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between XEN.TO and HXCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEN.TO и HXCN.TO

Секторы
XEN.TO
HXCN.TO

Финансовые услуги

34.8%
32.1%

Энергетика

18.6%
15.7%

Сырьевые материалы

18.3%
15.6%

Промышленность

10.0%
11.1%

Технологии

8.1%
11.2%

Потребительский циклический сектор

3.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.1%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Здравоохранение

-

0.1%

Финансовые услуги

XEN.TO
34.8%
HXCN.TO
32.1%

Энергетика

XEN.TO
18.6%
HXCN.TO
15.7%

Сырьевые материалы

XEN.TO
18.3%
HXCN.TO
15.6%

Промышленность

XEN.TO
10.0%
HXCN.TO
11.1%

Технологии

XEN.TO
8.1%
HXCN.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

XEN.TO
3.3%
HXCN.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

XEN.TO
3.1%
HXCN.TO
3.2%

Коммунальные услуги

XEN.TO
2.6%
HXCN.TO
3.4%

Коммуникационные услуги

XEN.TO
0.8%
HXCN.TO
2.1%

Недвижимость

XEN.TO
0.4%
HXCN.TO
1.8%

Здравоохранение

XEN.TO

-

HXCN.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Jantzi Social Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XEN.TO:
XEN.TO с GEQT.TOXEN.TO с XCSR.TOXEN.TO с XDSR.TOXEN.TO с VFV.TOXEN.TO с DMEC.TOXEN.TO с XIU.TOXEN.TO с ^GSPC
Часто сравнивают с HXCN.TO:
HXCN.TO с HXT.TOHXCN.TO с XIC.TOHXCN.TO с ZCN.TOHXCN.TO с HXS.TOHXCN.TO с VCN.TOHXCN.TO с XCV.TOHXCN.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

XEN.TO vs. HXCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEN.TO
Ранг доходности на риск XEN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEN.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HXCN.TO
Ранг доходности на риск HXCN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXCN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXCN.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXCN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXCN.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEN.TO c HXCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) и Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEN.TOHXCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.93

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.75

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.20

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

18.46

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEN.TO vs. HXCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEN.TO на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXCN.TO равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEN.TO и HXCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEN.TOHXCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.93

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Просадки

Сравнение просадок XEN.TO и HXCN.TO

Максимальная просадка XEN.TO за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки HXCN.TO в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEN.TO и HXCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEN.TOHXCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-37.09%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.81%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-12.49%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-16.27%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-4.10%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.00%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XEN.TO и HXCN.TO

Текущая волатильность для iShares Jantzi Social Index ETF (XEN.TO) составляет 2.53%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF (HXCN.TO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XEN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEN.TOHXCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

3.60%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.09%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

12.65%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.73%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.81%

-2.74%

Сравнение комиссий XEN.TO и HXCN.TO

XEN.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HXCN.TO в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEN.TO и HXCN.TO

Дивидендная доходность XEN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как HXCN.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXCN.TO
Global X S&P/TSX Capped Composite Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEN.TO
iShares Jantzi Social Index ETF		1.67%1.83%2.29%2.46%2.60%1.73%3.72%2.13%2.31%1.75%2.07%2.57%

Часто задаваемые вопросы

XEN.TO and HXCN.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXCN.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXCN.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.55% for XEN.TO.

XEN.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while HXCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.55% for XEN.TO and 0.05% for HXCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEN.TO и HXCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор