Сравнение XEMD.L с EXUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).
XEMD.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 3 нояб. 2021 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XEMD.L и EXUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XEMD.L и EXUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEMD.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 5.44% | 33.32% | 5.55% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 4.03% | 16.31% | 6.57% |
Разные валюты инструментов
XEMD.L торгуется в EUR, в то время как EXUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEMD.L показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 4.03%.
XEMD.L
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS.L
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEMD.L и EXUS.L
XEMD.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXUS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XEMD.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск
XEMD.L
EXUS.L
Сравнение XEMD.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEMD.L | EXUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.14 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.59 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.56 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.41 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEMD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.14 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между XEMD.L и EXUS.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEMD.L и EXUS.L
Дивидендная доходность XEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEMD.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D | 1.63% | 1.63% | 2.88% | 2.15% | 2.52% |
EXUS.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEMD.L и EXUS.L
Максимальная просадка XEMD.L за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки EXUS.L в -15.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMD.L и EXUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XEMD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.57% | -12.85% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -10.74% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -6.54% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -2.34% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.68% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEMD.L и EXUS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D (XEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что XEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XEMD.L | EXUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 7.04% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 10.16% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 15.33% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 14.19% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 14.19% | +7.45% |