PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с ZID.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с ZID.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO).

XEMC.TO и ZID.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. ZID.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI India ESG Leaders Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и ZID.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и ZID.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		9.76%28.28%10.87%12.07%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		-18.10%-0.67%19.13%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у ZID.TO с доходностью -18.10%.

XEMC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-8.58%
С начала года
9.76%
6 месяцев
18.13%
1 год
41.69%
3 года*
20.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZID.TO

1 день
2.16%
1 месяц
-11.36%
С начала года
-18.10%
6 месяцев
-15.40%
1 год
-16.03%
3 года*
4.42%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с ZID.TO:
ZID.TO с XID.TOZID.TO с ZLU.TOZID.TO с VFV.TOZID.TO с NFTYZID.TO с VVL.TOZID.TO с ZEA.TOZID.TO с THD

Сравнение комиссий XEMC.TO и ZID.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZID.TO в 0.67%.

ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. ZID.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZID.TO
Ранг доходности на риск ZID.TO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZID.TO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZID.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZID.TO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c ZID.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOZID.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

-0.94

+3.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

-1.31

+4.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.64

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.76

-1.99

+13.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. ZID.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ZID.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и ZID.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOZID.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.94

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.35

+1.00

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и ZID.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и ZID.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности ZID.TO в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.26%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZID.TO
BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF		0.84%0.69%0.28%1.18%0.29%1.24%0.11%0.11%0.74%0.38%1.15%0.64%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и ZID.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ZID.TO в -45.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и ZID.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOZID.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-45.18%

+30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-24.35%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-25.50%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-11.19%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

7.82%

-4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и ZID.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с BMO MSCI India ESG Leaders Index ETF (ZID.TO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZID.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOZID.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

7.38%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.49%

12.46%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

17.12%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

15.91%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

19.78%

-5.17%