PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEMC.TO с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEMC.TO с XEM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).

XEMC.TO и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEMC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEMC.TO и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEMC.TO и XEM.TO

2026 (YTD)202520242023
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		10.79%28.28%10.87%12.07%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		6.06%27.25%14.98%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, XEMC.TO показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у XEM.TO с доходностью 6.06%.

XEMC.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-6.16%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.98%
1 год
42.93%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEM.TO

1 день
0.83%
1 месяц
-5.27%
С начала года
6.06%
6 месяцев
7.42%
1 год
29.24%
3 года*
16.62%
5 лет*
5.34%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XEMC.TO:
XEMC.TO с XEC.TOXEMC.TO с ZEM.TOXEMC.TO с XSEM.TOXEMC.TO с VEE.TOXEMC.TO с XDIV.TOXEMC.TO с TCIEXXEMC.TO с VVL.TO
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEC.TOXEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий XEMC.TO и XEM.TO

XEMC.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Доходность на риск

XEMC.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEMC.TO
Ранг доходности на риск XEMC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEMC.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEMC.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEMC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEMC.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEMC.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEMC.TOXEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.50

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.03

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.34

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.93

7.84

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEMC.TO vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEMC.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XEM.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEMC.TO и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEMC.TOXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.50

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.37

+1.00

Корреляция

Корреляция между XEMC.TO и XEM.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEMC.TO и XEM.TO

Дивидендная доходность XEMC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности XEM.TO в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEMC.TO
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.24%2.48%2.28%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.80%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Просадки

Сравнение просадок XEMC.TO и XEM.TO

Максимальная просадка XEMC.TO за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEMC.TO и XEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEMC.TOXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-35.29%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-12.64%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.08%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-10.54%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XEMC.TO и XEM.TO

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (XEMC.TO) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что XEMC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEMC.TOXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.27%

9.22%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.51%

14.53%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.92%

19.66%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.34%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

17.85%

-3.25%