Сравнение XEM.TO с ZWB.TO
XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. XEM.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEM.TO returned 10.14%/yr vs 12.33%/yr for ZWB.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XEM.TO charges 0.81%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEM.TO показывает доходность 27.81%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции XEM.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.33% соответственно.
XEM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 27.81%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 53.83%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.14%
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам XEM.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 27.81% | 27.25% | 14.98% | 6.49% | -15.74% | -4.09% | 14.12% | 11.48% | -8.05% | 27.78% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between XEM.TO and ZWB.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.44 |
Сравнение распределения секторов XEM.TO и ZWB.TO
Секторы
XEM.TO
ZWB.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
XEM.TO
ZWB.TO
-
Финансовые услуги
XEM.TO
ZWB.TO
Потребительский циклический сектор
XEM.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
XEM.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
XEM.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
XEM.TO
ZWB.TO
-
Энергетика
XEM.TO
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEM.TO
ZWB.TO
-
Здравоохранение
XEM.TO
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
XEM.TO
ZWB.TO
-
Недвижимость
XEM.TO
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEM.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
XEM.TO
ZWB.TO
Сравнение XEM.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEM.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.89 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 6.70 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 30.09 | -14.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEM.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 4.61 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.12 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEM.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -39.36% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -7.82% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.30% | -14.05% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -25.26% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -39.36% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -0.51% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -5.56% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 1.74% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и ZWB.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEM.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 4.41% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 10.03% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 11.37% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 12.65% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.68% | +2.44% |
Сравнение комиссий XEM.TO и ZWB.TO
XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.49% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
XEM.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.71% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.
XEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.81% for XEM.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEM.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор