PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEH.TO с ZEQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEH.TO с ZEQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEH.TO (iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) are both Europe Equities funds - XEH.TO tracks the Morningstar Eur GR CAD while ZEQ.TO tracks the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEH.TO returned 9.71%/yr vs 8.64%/yr for ZEQ.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XEH.TO charges 0.28%/yr vs 0.45%/yr for ZEQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEH.TO и ZEQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEH.TO показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ZEQ.TO с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции XEH.TO превзошли акции ZEQ.TO по среднегодовой доходности: 9.71% против 8.64% соответственно.

XEH.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.64%
1 год
15.23%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.17%
10 лет*
9.71%

ZEQ.TO

1 день
1.03%
1 месяц
1.98%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.61%
1 год
4.51%
3 года*
5.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEH.TO и ZEQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		6.64%20.43%7.72%15.86%-8.29%21.75%-2.39%26.24%-9.67%15.64%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.94%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%

Correlation

The correlation between XEH.TO and ZEQ.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2014 г.

0.81

The correlation between XEH.TO and ZEQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEH.TO и ZEQ.TO

Секторы
XEH.TO
ZEQ.TO

Финансовые услуги

20.8%
9.7%

Промышленность

16.1%
22.4%

Здравоохранение

10.9%
24.5%

Технологии

8.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
15.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.8%

Сырьевые материалы

5.4%
6.2%

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.7%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
1.5%

Недвижимость

1.4%

-

Финансовые услуги

XEH.TO
20.8%
ZEQ.TO
9.7%

Промышленность

XEH.TO
16.1%
ZEQ.TO
22.4%

Здравоохранение

XEH.TO
10.9%
ZEQ.TO
24.5%

Технологии

XEH.TO
8.7%
ZEQ.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XEH.TO
8.2%
ZEQ.TO
15.3%

Потребительский циклический сектор

XEH.TO
6.7%
ZEQ.TO
9.8%

Сырьевые материалы

XEH.TO
5.4%
ZEQ.TO
6.2%

Энергетика

XEH.TO
4.1%
ZEQ.TO

-

Коммунальные услуги

XEH.TO
3.7%
ZEQ.TO
0.3%

Коммуникационные услуги

XEH.TO
3.4%
ZEQ.TO
1.5%

Недвижимость

XEH.TO
1.4%
ZEQ.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

Часто сравнивают с XEH.TO:
XEH.TO с XEU.TOXEH.TO с XEF.TOXEH.TO с VEF.TOXEH.TO с IWYXEH.TO с IEURXEH.TO с XEQT.TOXEH.TO с ZEA.TO
Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZEQT.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZUQ.TOZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с XEU.TO

Доходность на риск

XEH.TO vs. ZEQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEH.TO
Ранг доходности на риск XEH.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEH.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEH.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEH.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEH.TO c ZEQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) и BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEH.TOZEQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.34

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.59

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.41

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

1.20

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEH.TO vs. ZEQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEH.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ZEQ.TO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEH.TO и ZEQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEH.TOZEQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.34

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

0.00

Просадки

Сравнение просадок XEH.TO и ZEQ.TO

Максимальная просадка XEH.TO за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки ZEQ.TO в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEH.TO и ZEQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEH.TOZEQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.81%

-29.13%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.97%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-14.47%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.34%

-20.54%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-29.13%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.21%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.31%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.76%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XEH.TO и ZEQ.TO

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH.TO) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XEH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEH.TOZEQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.42%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.65%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

13.19%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.18%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.51%

+0.38%

Сравнение комиссий XEH.TO и ZEQ.TO

XEH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ZEQ.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEH.TO и ZEQ.TO

Дивидендная доходность XEH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности ZEQ.TO в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEH.TO
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)		2.35%2.50%2.71%2.98%3.13%2.39%1.98%3.48%3.35%2.19%2.35%2.24%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.99%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

XEH.TO and ZEQ.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.

XEH.TO tracks Morningstar Eur GR CAD, while ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.28% for XEH.TO and 0.45% for ZEQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEH.TO и ZEQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор