Сравнение XEG.TO с NRGY.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds - XEG.TO tracks the S&P/TSX Capped Energy Index while NRGY.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, XEG.TO returned 44.15% vs 42.37% for NRGY.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XEG.TO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у NRGY.TO с доходностью 29.38%.
XEG.TO
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -11.04%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 28.83%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 25.47%
- 10 лет*
- 10.58%
NRGY.TO
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 29.38%
- 6 месяцев
- 30.83%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEG.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 26.17% | 16.72% | -3.58% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 29.38% | 14.36% | -2.64% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and NRGY.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between XEG.TO and NRGY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и NRGY.TO
Секторы
XEG.TO
NRGY.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XEG.TO
NRGY.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Финансовые услуги
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Здравоохранение
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Промышленность
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Технологии
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
NRGY.TO
Сравнение XEG.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEG.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.53 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 13.92 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.51%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.51% | -16.59% | -70.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.09% | -9.49% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | -8.73% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.56% | -3.64% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.20% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и NRGY.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | 6.56% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 14.73% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 17.46% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 19.70% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 19.70% | +13.71% |
Сравнение комиссий XEG.TO и NRGY.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и NRGY.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.26% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.03% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
XEG.TO and NRGY.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index, while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.60% for XEG.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор