Сравнение XEG.TO с ENCC.TO
XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XEG.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, XEG.TO returned 11.72%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XEG.TO charges 0.61%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 11.72% против 8.38% соответственно.
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам XEG.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between XEG.TO and ENCC.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.88 |
The correlation between XEG.TO and ENCC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XEG.TO и ENCC.TO
Секторы
XEG.TO
ENCC.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
XEG.TO
ENCC.TO
Сырьевые материалы
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Технологии
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
XEG.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEG.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
XEG.TO
ENCC.TO
Сравнение XEG.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEG.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.56 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 5.22 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.94 | 18.57 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 3.16 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.00 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, примерно равная максимальной просадке ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.74% | -89.91% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.48% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -16.67% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.42% | -25.57% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.66% | -82.16% | +2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.24% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -39.81% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.38% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и ENCC.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEG.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.24% | 5.70% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 12.31% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 14.05% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.62% | 23.03% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 29.04% | +4.36% |
Сравнение комиссий XEG.TO и ENCC.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XEG.TO and ENCC.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
XEG.TO is categorized as Energy Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XEG.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор