PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с BEPC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с BEPC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index, while BEPC.TO (Brookfield Renewable Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XEG.TO returned 29.65%/yr vs 5.41%/yr for BEPC.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и BEPC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 45.28%, что значительно выше, чем у BEPC.TO с доходностью 4.44%.

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%

BEPC.TO

1 день
0.54%
1 месяц
8.95%
С начала года
4.44%
6 месяцев
-1.69%
1 год
39.00%
3 года*
9.11%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и BEPC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%17.32%
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation		4.44%38.64%9.60%7.21%-17.01%-35.49%94.67%

Correlation

The correlation between XEG.TO and BEPC.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г.

0.08

The correlation between XEG.TO and BEPC.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Brookfield Renewable Corporation

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO
Часто сравнивают с BEPC.TO:
BEPC.TO с BEP-UN.TOBEPC.TO с BAMBEPC.TO с FTSBEPC.TO с SHOP.TOBEPC.TO с INE.TOBEPC.TO с PWI.TOBEPC.TO с BIPC.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. BEPC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BEPC.TO
Ранг доходности на риск BEPC.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEPC.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEPC.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEPC.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEPC.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEPC.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c BEPC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOBEPC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.16

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.64

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

1.76

+4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.94

4.24

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. BEPC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа BEPC.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и BEPC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOBEPC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.16

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.17

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и BEPC.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки BEPC.TO в -57.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и BEPC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEG.TOBEPC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-57.96%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-22.26%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-35.11%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-42.30%

+13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-14.69%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.18%

-33.30%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

9.23%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и BEPC.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEPC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEG.TOBEPC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.11%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

26.14%

-7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

34.07%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.62%

31.83%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

32.94%

+0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и BEPC.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BEPC.TO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation		3.91%3.97%4.88%4.82%4.46%3.26%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

XEG.TO and BEPC.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEG.TO и BEPC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор