PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEPC.TO с PWI.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BEPC.TOPWI.TO
Дох-ть с нач. г.-12.85%26.77%
Дох-ть за 1 год-26.72%19.27%
Коэф-т Шарпа-0.860.71
Дневная вол-ть30.35%27.30%
Макс. просадка-59.66%-46.71%
Current Drawdown-55.62%-3.91%

Фундаментальные показатели


BEPC.TOPWI.TO
Рыночная капитализацияCA$5.93BCA$28.74M
Прибыль на акцию-CA$1.36CA$0.67
Цена/прибыль3.0311.49
Выручка (12 мес.)CA$4.55BCA$0.00
Валовая прибыль (12 мес.)CA$2.70BCA$0.00

Корреляция

0.28
-1.001.00

Корреляция между BEPC.TO и PWI.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BEPC.TO и PWI.TO

С начала года, BEPC.TO показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у PWI.TO с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-39.10%
-6.05%
BEPC.TO
PWI.TO

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Renewable Corporation

Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BEPC.TO c PWI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) и Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation
-0.78
PWI.TO
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.
0.69

Сравнение коэффициента Шарпа BEPC.TO и PWI.TO

Показатель коэффициента Шарпа BEPC.TO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PWI.TO равного 0.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BEPC.TO и PWI.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.78
0.69
BEPC.TO
PWI.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEPC.TO и PWI.TO

Дивидендная доходность BEPC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PWI.TO в 10.50%


TTM2023202220212020
BEPC.TO
Brookfield Renewable Corporation
4.15%4.82%4.23%2.61%0.78%
PWI.TO
Sustainable Power & Infrastructure Split Corp.
10.50%11.85%10.60%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEPC.TO и PWI.TO

Максимальная просадка BEPC.TO за все время составила -59.66%, что больше максимальной просадки PWI.TO в -46.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BEPC.TO и PWI.TO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-43.30%
-11.17%
BEPC.TO
PWI.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BEPC.TO и PWI.TO

Brookfield Renewable Corporation (BEPC.TO) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Sustainable Power & Infrastructure Split Corp. (PWI.TO) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что BEPC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.23%
5.21%
BEPC.TO
PWI.TO