Сравнение XEF.TO с SOL-USD
XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, XEF.TO returned 11.04%/yr vs 16.38%/yr for SOL-USD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEF.TO и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEF.TO торгуется в CAD, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEF.TO показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.39%.
XEF.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 10.44%
SOL-USD
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- С начала года
- -39.39%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- 72.13%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEF.TO и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 12.24% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.35% | 24.03% |
SOL-USD Solana | -39.39% | -37.10% | 92.89% | 944.90% | -93.79% | 11,138.08% | 65.56% |
Correlation
The correlation between XEF.TO and SOL-USD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEF.TO vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
XEF.TO
SOL-USD
Сравнение XEF.TO c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEF.TO | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.66 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | -1.05 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEF.TO и SOL-USD
Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEF.TO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -95.76% | +67.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -74.16% | +62.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -76.12% | +61.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -95.76% | +71.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -72.00% | +72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -49.80% | +45.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 53.21% | -50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEF.TO и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) составляет 5.30%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEF.TO | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 19.66% | -14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 46.85% | -34.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 59.05% | -44.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 81.46% | -67.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 101.77% | -86.90% |
Часто задаваемые вопросы
XEF.TO and SOL-USD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор