PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEF.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEF.TO с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD), while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XEF.TO returned 10.64%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEF.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEF.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEF.TO показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции XEF.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.64% против 14.20% соответственно.

XEF.TO

1 день
0.56%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.50%
6 месяцев
12.67%
1 год
25.69%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.64%

BRK-B

1 день
0.90%
1 месяц
3.05%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3.13%
3 года*
15.00%
5 лет*
14.53%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEF.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		11.50%25.69%12.04%15.21%-9.53%10.35%6.13%15.85%-6.66%18.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.69%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XEF.TO and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between XEF.TO and BRK-B has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XEF.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEF.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEF.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.13

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.28

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

0.17

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

0.36

+8.15

XEF.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEF.TO на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEF.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEF.TO и BRK-B

Максимальная просадка XEF.TO за все время составила -28.51%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEF.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEF.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.51%

-41.13%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.05%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-17.69%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-23.03%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-23.14%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.05%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-9.95%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.68%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEF.TO и BRK-B

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что XEF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEF.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.35%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

11.47%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.33%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

18.07%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

20.44%

-5.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEF.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.18%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.71%2.75%2.11%2.45%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XEF.TO and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEF.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор