Сравнение XECT.DE с QQQM
XECT.DE (Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - XECT.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XECT.DE returned 12.10%/yr vs 25.22%/yr for QQQM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XECT.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности XECT.DE и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XECT.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XECT.DE показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 22.11%.
XECT.DE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XECT.DE и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 6.91% | 16.87% | 7.18% | 7.63% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 22.11% | 6.51% | 33.98% | 35.26% |
Correlation
The correlation between XECT.DE and QQQM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XECT.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск
XECT.DE
QQQM
Сравнение XECT.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XECT.DE | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.52 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 11.01 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XECT.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.40 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.87 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XECT.DE и QQQM
Максимальная просадка XECT.DE за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XECT.DE и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XECT.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -30.95% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -10.99% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -27.16% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.68% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -7.34% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.50% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XECT.DE и QQQM
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что XECT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XECT.DE | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 3.77% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 11.47% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.13% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.89% | -8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 21.71% | -8.66% |
Сравнение комиссий XECT.DE и QQQM
XECT.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XECT.DE и QQQM
XECT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
XECT.DE Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XECT.DE and QQQM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XECT.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XECT.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
XECT.DE is categorized as Europe Equities, while QQQM is Nasdaq-100. XECT.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: DWS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XECT.DE and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для XECT.DE и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор