Сравнение XDWU.DE с VDIV.DE
XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWU.DE returned 9.86%/yr vs 17.51%/yr for VDIV.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWU.DE charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWU.DE и VDIV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWU.DE показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.79%.
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
VDIV.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWU.DE и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | -4.47% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.79% | 24.55% | 15.67% | 11.47% | 15.47% | 27.92% | -11.00% | 23.04% | -3.07% |
Correlation
The correlation between XDWU.DE and VDIV.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between XDWU.DE and VDIV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWU.DE vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
XDWU.DE
VDIV.DE
Сравнение XDWU.DE c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWU.DE | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 6.94 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 20.46 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWU.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.73 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок XDWU.DE и VDIV.DE
Максимальная просадка XDWU.DE за все время составила -33.61%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWU.DE и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWU.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.61% | -36.12% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -3.68% | -3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.68% | -15.12% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -15.12% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.39% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -4.22% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.25% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWU.DE и VDIV.DE
Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что XDWU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWU.DE | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.82% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 6.79% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 9.36% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 11.92% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.36% | -0.20% |
Сравнение комиссий XDWU.DE и VDIV.DE
XDWU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWU.DE и VDIV.DE
XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWU.DE and VDIV.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWU.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWU.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for VDIV.DE.
XDWU.DE is categorized as Utilities Equities, while VDIV.DE is Global Equities. XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Xtrackers and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDWU.DE and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWU.DE и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор