PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDWT.L с XSHC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с XSHC.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while XSHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDWT.L returned 17.91%/yr vs 5.46%/yr for XSHC.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и XSHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как XSHC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSHC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 16.10%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью 3.26%.

XDWT.L

1 день
1.02%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
18.68%
С начала года
16.10%
1 год
28.98%
3 года*
27.55%
5 лет*
17.91%
10 лет*
23.06%
Всё время*
18.70%

XSHC.L

1 день
-1.24%
1 месяц
7.66%
6 месяцев
4.02%
С начала года
3.26%
1 год
22.23%
3 года*
6.97%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и XSHC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		16.10%22.42%33.89%54.83%-31.38%29.86%44.46%46.27%-6.44%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		3.26%14.90%2.35%1.51%-3.42%26.97%13.34%21.40%4.83%

Correlation

The correlation between XDWT.L and XSHC.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г.

0.42

The correlation between XDWT.L and XSHC.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDWT.L и XSHC.L

Секторы
XDWT.L
XSHC.L

Технологии

98.8%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%
100.0%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

XDWT.L
98.8%
XSHC.L

-

Коммуникационные услуги

XDWT.L
0.7%
XSHC.L

-

Промышленность

XDWT.L
0.2%
XSHC.L

-

Финансовые услуги

XDWT.L
0.1%
XSHC.L

-

Здравоохранение

XDWT.L
0.1%
XSHC.L
100.0%

Энергетика

XDWT.L
0.1%
XSHC.L

-

Сырьевые материалы

XDWT.L

-

XSHC.L

-

Потребительский циклический сектор

XDWT.L

-

XSHC.L

-

Потребительский защитный сектор

XDWT.L

-

XSHC.L

-

Недвижимость

XDWT.L

-

XSHC.L

-

Коммунальные услуги

XDWT.L

-

XSHC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с DOCT.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDWT.LXSHC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.46

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.23

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

4.92

-0.30

XDWT.L vs. XSHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSHC.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и XSHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и XSHC.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и XSHC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LXSHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-26.83%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-10.92%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-17.41%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-17.41%

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-2.48%

-6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.97%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

4.51%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и XSHC.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LXSHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

5.29%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

11.43%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

15.20%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

14.85%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

16.28%

+5.73%

Сравнение комиссий XDWT.L и XSHC.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и XSHC.L

XDWT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.21%1.25%1.24%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and XSHC.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while XSHC.L is Health & Biotech Equities. XDWT.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom Index, while XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.12% for XSHC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и XSHC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор