PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWT.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWT.L с HNSS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWT.L returned 32.85%/yr vs 62.55%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XDWT.L charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.

Доходность

Сравнение доходности XDWT.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWT.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWT.L показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 91.30%.

XDWT.L

1 день
-1.87%
1 месяц
13.92%
С начала года
24.10%
6 месяцев
23.59%
1 год
51.40%
3 года*
32.85%
5 лет*
21.37%
10 лет*
24.28%

HNSS.L

1 день
-2.62%
1 месяц
20.84%
С начала года
91.30%
6 месяцев
94.68%
1 год
191.36%
3 года*
62.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWT.L и HNSS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.10%22.42%33.90%54.82%-21.92%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		91.30%56.48%17.97%69.39%-27.37%

Correlation

The correlation between XDWT.L and HNSS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.83

The correlation between XDWT.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Доходность на риск

XDWT.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWT.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWT.LHNSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
5.77

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
5.82

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.74

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

12.24

-9.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

45.22

-36.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWT.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWT.L на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 5.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWT.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWT.LHNSS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

5.77

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.26

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XDWT.L и HNSS.L

Максимальная просадка XDWT.L за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWT.L и HNSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWT.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-41.16%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-15.53%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-37.48%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.62%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-11.69%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

4.21%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWT.L и HNSS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) составляет 7.39%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что XDWT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWT.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

13.92%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

25.91%

-10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

32.97%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

31.99%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

31.99%

-9.90%

Сравнение комиссий XDWT.L и HNSS.L

XDWT.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HNSS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWT.L и HNSS.L

Ни XDWT.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDWT.L and HNSS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWT.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWT.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HNSS.L.

XDWT.L is categorized as Technology Equities, while HNSS.L is Semiconductors. XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XDWT.L and 0.35% for HNSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWT.L и HNSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор