PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWS.L с KXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWS.L с KXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWS.L (Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - XDWS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWS.L returned 5.57%/yr vs 5.59%/yr for KXI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWS.L charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for KXI.

Доходность

Сравнение доходности XDWS.L и KXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у KXI с доходностью 4.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWS.L имеют среднегодовую доходность 5.57%, а акции KXI немного впереди с 5.59%.

XDWS.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.32%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.39%
1 год
1.82%
3 года*
6.17%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.57%

KXI

1 день
1.19%
1 месяц
-2.36%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.49%
1 год
3.80%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWS.L и KXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		3.29%9.31%5.69%1.96%-5.24%12.84%7.75%22.32%-10.10%17.07%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		4.27%9.68%4.20%2.41%-6.02%13.71%7.69%23.40%-10.71%17.60%

Correlation

The correlation between XDWS.L and KXI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between XDWS.L and KXI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWS.L и KXI

Секторы
XDWS.L
KXI

Потребительский защитный сектор

97.3%
96.9%

Потребительский циклический сектор

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XDWS.L
97.3%
KXI
96.9%

Потребительский циклический сектор

XDWS.L
2.2%
KXI
3.1%

Финансовые услуги

XDWS.L
0.2%
KXI

-

Здравоохранение

XDWS.L
0.2%
KXI

-

Сырьевые материалы

XDWS.L

-

KXI

-

Коммуникационные услуги

XDWS.L

-

KXI

-

Энергетика

XDWS.L

-

KXI

-

Промышленность

XDWS.L

-

KXI

-

Недвижимость

XDWS.L

-

KXI

-

Технологии

XDWS.L

-

KXI

-

Коммунальные услуги

XDWS.L

-

KXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

iShares Global Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с XDWS.L:
XDWS.L с IWDA.LXDWS.L с WCOS.LXDWS.L с ICSU.LXDWS.L с XDWH.LXDWS.L с VWRA.LXDWS.L с IYKXDWS.L с FSTA
Часто сравнивают с KXI:
KXI с VDCKXI с XLPKXI с IYKKXI с RXIKXI с FXGKXI с VCSAXKXI с EXI

Доходность на риск

XDWS.L vs. KXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWS.L
Ранг доходности на риск XDWS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWS.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KXI
Ранг доходности на риск KXI: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWS.L c KXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWS.LKXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
0.32

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.53

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.37

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

0.82

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWS.L vs. KXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWS.L на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа KXI равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWS.L и KXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWS.LKXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XDWS.L и KXI

Максимальная просадка XDWS.L за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWS.L и KXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWS.LKXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-42.27%

+18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.74%

-10.24%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-11.92%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.53%

-17.45%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.72%

-24.59%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-8.36%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-5.37%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.66%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWS.L и KXI

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что XDWS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWS.LKXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.92%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

9.40%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

11.84%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.45%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

13.74%

-1.26%

Сравнение комиссий XDWS.L и KXI

XDWS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KXI в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWS.L и KXI

XDWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.20%2.29%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%
XDWS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWS.L and KXI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for KXI.

XDWS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWS.L and 0.46% for KXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWS.L и KXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор