Сравнение XDWM.DE с WELT.DE
XDWM.DE (Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C) and WELT.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist) are both Industrials Equities funds - XDWM.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while WELT.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWM.DE returned 12.34%/yr vs 17.33%/yr for WELT.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWM.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELT.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWM.DE и WELT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDWM.DE показывает доходность 15.62%, а WELT.DE немного ниже – 15.23%.
XDWM.DE
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 29.51%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.70%
WELT.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWM.DE и WELT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 15.62% | 12.88% | 0.02% | 10.77% | 5.39% |
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 15.23% | 10.22% | 16.35% | 19.85% | 7.82% |
Correlation
The correlation between XDWM.DE and WELT.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between XDWM.DE and WELT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWM.DE vs. WELT.DE — Ранг доходности на риск
XDWM.DE
WELT.DE
Сравнение XDWM.DE c WELT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWM.DE | WELT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.45 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.08 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWM.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XDWM.DE и WELT.DE
Максимальная просадка XDWM.DE за все время составила -33.91%, что больше максимальной просадки WELT.DE в -20.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWM.DE и WELT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWM.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -20.81% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -9.55% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -20.81% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.14% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.61% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.58% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWM.DE и WELT.DE
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELT.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что XDWM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWM.DE | WELT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.88% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 12.34% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 15.36% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.32% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.32% | +2.26% |
Сравнение комиссий XDWM.DE и WELT.DE
XDWM.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELT.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWM.DE и WELT.DE
XDWM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
WELT.DE Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.12% | 1.29% | 1.36% | 1.04% |
XDWM.DE Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWM.DE and WELT.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELT.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELT.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWM.DE.
XDWM.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELT.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWM.DE and 0.18% for WELT.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWM.DE и WELT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор