Сравнение XDWL.DE с XSX6.L
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and XSX6.L (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XDWL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XSX6.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и XSX6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как XSX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSX6.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у XSX6.L с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции XDWL.DE превзошли акции XSX6.L по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.14% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
XSX6.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и XSX6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 7.47% | 19.76% | 8.78% | 15.58% | -9.88% | 24.40% | -1.84% | 28.19% | -11.02% | 10.74% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and XSX6.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between XDWL.DE and XSX6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. XSX6.L — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
XSX6.L
Сравнение XDWL.DE c XSX6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | XSX6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.71 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 6.42 | +8.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | XSX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.30 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и XSX6.L
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки XSX6.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и XSX6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | XSX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.04% | +2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.48% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -15.27% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.71% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -36.04% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.68% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.28% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.53% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и XSX6.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C (XSX6.L) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | XSX6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 4.05% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.23% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.53% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.35% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.62% | -0.50% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и XSX6.L
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSX6.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и XSX6.L
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как XSX6.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
XSX6.L Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and XSX6.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.L.
XDWL.DE is categorized as Global Equities, while XSX6.L is Europe Equities. XDWL.DE tracks MSCI World, while XSX6.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.20% for XSX6.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и XSX6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор