Сравнение XDWL.DE с IQQ0.DE
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XDWL.DE tracks the MSCI World while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 6.81%/yr for IQQ0.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWL.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и IQQ0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции XDWL.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 12.83% против 6.81% соответственно.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.87%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 3.11% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and IQQ0.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between XDWL.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
IQQ0.DE
Сравнение XDWL.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.05 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | -0.12 | +14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.04 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.58 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и IQQ0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -28.65% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -5.22% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -12.82% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -12.82% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -28.65% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -6.65% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.54% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и IQQ0.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) имеют волатильность 2.62% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 5.36% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 7.78% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 10.08% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 11.62% | +3.50% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и IQQ0.DE
XDWL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и IQQ0.DE
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.
XDWL.DE tracks MSCI World, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XDWL.DE and 0.30% for IQQ0.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и IQQ0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор