Сравнение XDWL.DE с ACWD.L
XDWL.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both Global Equities funds - XDWL.DE tracks the MSCI World while ACWD.L tracks the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWL.DE returned 12.83%/yr vs 12.40%/yr for ACWD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDWL.DE и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWL.DE торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWL.DE показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 12.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWL.DE имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции ACWD.L немного отстают с 12.40%.
XDWL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 10.98%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 12.83%
ACWD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам XDWL.DE и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 10.94% | 7.90% | 26.08% | 20.26% | -13.81% | 32.92% | 5.44% | 31.23% | -5.02% | 7.74% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 12.82% | 8.26% | 25.53% | 18.60% | -13.31% | 27.65% | 6.35% | 28.65% | -5.62% | 8.84% |
Correlation
The correlation between XDWL.DE and ACWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2015 г. | 0.88 |
The correlation between XDWL.DE and ACWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWL.DE vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
XDWL.DE
ACWD.L
Сравнение XDWL.DE c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWL.DE | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.21 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 15.93 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWL.DE | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XDWL.DE и ACWD.L
Максимальная просадка XDWL.DE за все время составила -33.65%, примерно равная максимальной просадке ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWL.DE и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWL.DE | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -33.03% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -6.34% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -20.30% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -20.30% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.03% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.55% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.40% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.68% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWL.DE и ACWD.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D (XDWL.DE) составляет 2.62%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что XDWL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWL.DE | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.48% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 9.40% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 12.53% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.80% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 15.72% | -0.60% |
Сравнение комиссий XDWL.DE и ACWD.L
И XDWL.DE, и ACWD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWL.DE и ACWD.L
Дивидендная доходность XDWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ACWD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 1.17% | 1.28% | 1.65% | 1.58% | 1.77% | 2.08% | 1.95% | 1.98% | 1.40% | 1.94% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
XDWL.DE and ACWD.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWL.DE and ACWD.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
XDWL.DE tracks MSCI World, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XDWL.DE и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор