PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.L с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.L с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.L (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - XDWI.L is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWI.L returned 12.32%/yr vs 19.01%/yr for GRID. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWI.L charges 0.25%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.L и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.L показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 22.65%. За последние 10 лет акции XDWI.L уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 12.32% против 19.01% соответственно.

XDWI.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.24%
6 месяцев
13.18%
1 год
21.65%
3 года*
21.49%
5 лет*
11.45%
10 лет*
12.32%

GRID

1 день
-4.79%
1 месяц
-5.14%
С начала года
22.65%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.27%
3 года*
24.27%
5 лет*
16.67%
10 лет*
19.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.L и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		11.24%25.51%13.06%23.32%-12.72%16.09%11.85%27.17%-14.83%25.36%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		22.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between XDWI.L and GRID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г.

0.59

The correlation between XDWI.L and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDWI.L и GRID

Секторы
XDWI.L
GRID

Промышленность

95.1%
65.2%

Технологии

3.5%
11.0%

Коммунальные услуги

2.8%
20.4%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
3.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Недвижимость

0.0%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

XDWI.L
95.1%
GRID
65.2%

Технологии

XDWI.L
3.5%
GRID
11.0%

Коммунальные услуги

XDWI.L
2.8%
GRID
20.4%

Коммуникационные услуги

XDWI.L
0.6%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

XDWI.L
0.3%
GRID
3.5%

Финансовые услуги

XDWI.L
0.3%
GRID

-

Потребительский защитный сектор

XDWI.L
0.1%
GRID

-

Сырьевые материалы

XDWI.L
0.1%
GRID
0.0%

Недвижимость

XDWI.L
0.0%
GRID

-

Энергетика

XDWI.L

-

GRID

-

Здравоохранение

XDWI.L

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с XDWI.L:
XDWI.L с XLIXDWI.L с SBUY.LXDWI.L с XLIP.LXDWI.L с VUGXDWI.L с GRID.LXDWI.L с QYLDXDWI.L с PICK
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

XDWI.L vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.L
Ранг доходности на риск XDWI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.L c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.LGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.23

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.91

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.79

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

14.24

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.L vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.L на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.L и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.LGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.23

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XDWI.L и GRID

Максимальная просадка XDWI.L за все время составила -38.92%, примерно равная максимальной просадке GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.L и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.LGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.92%

-40.56%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-11.73%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-20.77%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-29.64%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-40.56%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-6.13%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-8.43%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.12%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.L и GRID

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.L) составляет 5.38%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что XDWI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.LGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.90%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

16.87%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

20.00%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

21.10%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

22.85%

-5.08%

Сравнение комиссий XDWI.L и GRID

XDWI.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.L и GRID

XDWI.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
XDWI.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDWI.L and GRID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWI.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWI.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

XDWI.L is categorized as Industrials Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. XDWI.L tracks MSCI World/Materials NR USD, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.L and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.L и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор