PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWI.DE с WELH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWI.DE с WELH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) and WELH.DE (Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc) are both Industrials Equities funds - XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD while WELH.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWI.DE returned 18.27%/yr vs 17.39%/yr for WELH.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XDWI.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WELH.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWI.DE и WELH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWI.DE показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у WELH.DE с доходностью 15.64%.

XDWI.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.36%
1 год
19.97%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.07%

WELH.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.12%
С начала года
15.64%
6 месяцев
15.66%
1 год
23.77%
3 года*
17.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWI.DE и WELH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XDWI.DE
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C		12.20%12.06%19.50%19.04%5.27%
WELH.DE
Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc		15.64%9.85%16.48%19.96%7.75%

Correlation

The correlation between XDWI.DE and WELH.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between XDWI.DE and WELH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C

Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с XDWI.DE:
XDWI.DE с IWDA.LXDWI.DE с WIND.ASXDWI.DE с LYBK.DEXDWI.DE с GRID.LXDWI.DE с XDWF.DEXDWI.DE с IWQU.LXDWI.DE с VOO
Часто сравнивают с WELH.DE:
WELH.DE с SC01.DEWELH.DE с LCHM.DEWELH.DE с WELT.DEWELH.DE с JEDI.DEWELH.DE с WELI.DEWELH.DE с LBRE.DEWELH.DE с SPYP.DE

Доходность на риск

XDWI.DE vs. WELH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWI.DE
Ранг доходности на риск XDWI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWI.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWI.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWI.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
WELH.DE
Ранг доходности на риск WELH.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELH.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELH.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELH.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWI.DE c WELH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWI.DEWELH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.60

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.42

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

2.43

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

8.98

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWI.DE vs. WELH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWI.DE на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WELH.DE равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWI.DE и WELH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWI.DEWELH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.60

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.26

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XDWI.DE и WELH.DE

Максимальная просадка XDWI.DE за все время составила -38.10%, что больше максимальной просадки WELH.DE в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWI.DE и WELH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWI.DEWELH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.10%

-20.70%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.84%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-20.70%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

0.00%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-2.65%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWI.DE и WELH.DE

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) и Amundi S&P Global Industrials ESG UCITS ETF EUR Acc (WELH.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWI.DEWELH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.20%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

14.98%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.28%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

15.28%

+1.50%

Сравнение комиссий XDWI.DE и WELH.DE

XDWI.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WELH.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWI.DE и WELH.DE

Ни XDWI.DE, ни WELH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XDWI.DE and WELH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WELH.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WELH.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWI.DE.

XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD, while WELH.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for XDWI.DE and 0.18% for WELH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWI.DE и WELH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор