Сравнение XDWH.L с WHCE.L
XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) and WHCE.L (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XDWH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while WHCE.L tracks the S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDWH.L returned 5.50%/yr vs 5.96%/yr for WHCE.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XDWH.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WHCE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWH.L и WHCE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWH.L показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у WHCE.L с доходностью -4.23%.
XDWH.L
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 7.85%
WHCE.L
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDWH.L и WHCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDWH.L Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | -2.74% | 15.25% | 0.75% | 1.67% |
WHCE.L Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 15.94% | 1.55% | 2.96% |
Correlation
The correlation between XDWH.L and WHCE.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between XDWH.L and WHCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWH.L vs. WHCE.L — Ранг доходности на риск
XDWH.L
WHCE.L
Сравнение XDWH.L c WHCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDWH.L | WHCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.51 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDWH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XDWH.L и WHCE.L
Максимальная просадка XDWH.L за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки WHCE.L в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWH.L и WHCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | -20.11% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -12.46% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -20.11% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -7.25% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.13% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.76% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWH.L и WHCE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что XDWH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWH.L | WHCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.21% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 11.59% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 15.65% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 13.98% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 13.98% | +0.99% |
Сравнение комиссий XDWH.L и WHCE.L
XDWH.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WHCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWH.L и WHCE.L
Ни XDWH.L, ни WHCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XDWH.L and WHCE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WHCE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHCE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWH.L.
XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while WHCE.L tracks S&P World ESG Enhanced Health Care Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDWH.L and 0.18% for WHCE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWH.L и WHCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор