PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWF.DE с ZPDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWF.DE с ZPDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and ZPDF.DE (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - XDWF.DE tracks the MSCI World Financials while ZPDF.DE tracks the S&P Financials Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 11.89%/yr vs 11.95%/yr for ZPDF.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for ZPDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWF.DE и ZPDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWF.DE показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у ZPDF.DE с доходностью -4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWF.DE имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции ZPDF.DE немного впереди с 11.95%.

XDWF.DE

1 день
2.02%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.65%
1 год
12.74%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.85%
10 лет*
11.89%

ZPDF.DE

1 день
3.08%
1 месяц
1.47%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-2.10%
1 год
2.43%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWF.DE и ZPDF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.15%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%
ZPDF.DE
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF		-4.18%3.01%37.12%8.46%-6.12%48.31%-12.18%35.27%-10.30%7.53%

Correlation

The correlation between XDWF.DE and ZPDF.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.92

The correlation between XDWF.DE and ZPDF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с KBWBXDWF.DE с VOO
Часто сравнивают с ZPDF.DE:
ZPDF.DE с VGTZPDF.DE с QDVE.DEZPDF.DE с INDA.DEZPDF.DE с XUFN.DEZPDF.DE с SC02.DEZPDF.DE с BRK-BZPDF.DE с WF1E.DE

Доходность на риск

XDWF.DE vs. ZPDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZPDF.DE
Ранг доходности на риск ZPDF.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDF.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDF.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWF.DE c ZPDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWF.DEZPDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.12

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.28

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.14

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

0.33

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWF.DE vs. ZPDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWF.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ZPDF.DE равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWF.DE и ZPDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWF.DEZPDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.12

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок XDWF.DE и ZPDF.DE

Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -42.06%, примерно равная максимальной просадке ZPDF.DE в -42.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и ZPDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWF.DEZPDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.06%

-42.38%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-12.75%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-21.67%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-21.67%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.06%

-42.38%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-9.42%

+8.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-7.77%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.55%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWF.DE и ZPDF.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.37%, в то время как у SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (ZPDF.DE) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWF.DEZPDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

4.24%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.54%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

14.67%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

18.20%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.18%

-2.57%

Сравнение комиссий XDWF.DE и ZPDF.DE

XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZPDF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWF.DE и ZPDF.DE

Ни XDWF.DE, ни ZPDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XDWF.DE and ZPDF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.

XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while ZPDF.DE tracks S&P Financials Select Sector. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.15% for ZPDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и ZPDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор