Сравнение XDWF.DE с EXS1.DE
XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XDWF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World Financials, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWF.DE returned 12.93%/yr vs 8.98%/yr for EXS1.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWF.DE charges 0.25%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности XDWF.DE и EXS1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDWF.DE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции XDWF.DE превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.98% соответственно.
XDWF.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 4.61%
- 6 месяцев
- 9.64%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 12.93%
EXS1.DE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам XDWF.DE и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 11.22% | 15.37% | 34.09% | 12.42% | -4.89% | 39.46% | -11.91% | 29.16% | -13.91% | 8.28% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.79% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
Correlation
The correlation between XDWF.DE and EXS1.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.74 |
The correlation between XDWF.DE and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWF.DE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
XDWF.DE
EXS1.DE
Сравнение XDWF.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWF.DE | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.11 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 0.33 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWF.DE и EXS1.DE
Максимальная просадка XDWF.DE за все время составила -50.63%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWF.DE и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWF.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.63% | -55.14% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -12.39% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -15.93% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -26.69% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -38.68% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.83% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -11.71% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.97% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWF.DE и EXS1.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что XDWF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWF.DE | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.63% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 13.54% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 16.21% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.21% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.11% | +1.15% |
Сравнение комиссий XDWF.DE и EXS1.DE
XDWF.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWF.DE и EXS1.DE
Ни XDWF.DE, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XDWF.DE Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDWF.DE and EXS1.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.
XDWF.DE is categorized as Financials Equities, while EXS1.DE is Europe Equities. XDWF.DE tracks MSCI World Financials, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XDWF.DE and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для XDWF.DE и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор