PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWE.L с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWE.L с XLE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWE.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XDWE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWE.L returned 12.33%/yr vs 10.49%/yr for XLE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. XDWE.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XDWE.L и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDWE.L торгуется в GBp, в то время как XLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XDWE.L показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции XDWE.L превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 12.33% против 10.49% соответственно.

XDWE.L

1 день
0.42%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.58%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.36%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.36%
10 лет*
12.33%

XLE

1 день
-1.22%
1 месяц
3.10%
С начала года
31.13%
6 месяцев
27.40%
1 год
47.95%
3 года*
13.96%
5 лет*
21.45%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWE.L и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		9.58%3.94%14.06%7.78%-1.34%31.37%7.89%23.88%-3.69%7.95%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.13%0.19%7.40%-5.60%83.86%54.73%-34.65%7.49%-13.37%-9.46%

Correlation

The correlation between XDWE.L and XLE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.40

Over the past year, the correlation between XDWE.L and XLE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XDWE.L и XLE

Секторы
XDWE.L
XLE

Технологии

18.3%

-

Промышленность

14.7%

-

Финансовые услуги

14.4%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Потребительский защитный сектор

6.5%

-

Недвижимость

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

4.6%
100.0%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Технологии

XDWE.L
18.3%
XLE

-

Промышленность

XDWE.L
14.7%
XLE

-

Финансовые услуги

XDWE.L
14.4%
XLE

-

Здравоохранение

XDWE.L
10.9%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

XDWE.L
10.3%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

XDWE.L
6.5%
XLE

-

Недвижимость

XDWE.L
6.2%
XLE

-

Коммунальные услуги

XDWE.L
6.1%
XLE

-

Энергетика

XDWE.L
4.6%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

XDWE.L
4.1%
XLE

-

Коммуникационные услуги

XDWE.L
4.0%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XDWE.L:
XDWE.L с VUAA.LXDWE.L с RSPXDWE.L с EWSP.LXDWE.L с IUCM.LXDWE.L с XESC.LXDWE.L с SCHDXDWE.L с CNX1.L
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XDWE.L vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWE.L
Ранг доходности на риск XDWE.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWE.L c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWE.LXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.21

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.84

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.51

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

10.00

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWE.L vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWE.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWE.L и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWE.LXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.21

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.28

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XDWE.L и XLE

Максимальная просадка XDWE.L за все время составила -31.08%, что меньше максимальной просадки XLE в -62.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWE.L и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWE.LXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.08%

-62.74%

+31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-13.73%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-22.57%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-22.59%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.08%

-62.74%

+31.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.35%

+8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-14.61%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

4.81%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWE.L и XLE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C (XDWE.L) составляет 2.03%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что XDWE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWE.LXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

7.68%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

17.55%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.64%

21.78%

-12.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

25.75%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

29.33%

-13.24%

Сравнение комиссий XDWE.L и XLE

XDWE.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWE.L и XLE

XDWE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XDWE.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XDWE.L and XLE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for XDWE.L.

XDWE.L is categorized as S&P 500, while XLE is Energy Equities. XDWE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XDWE.L and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWE.L и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор