PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDWD.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDWD.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDWD.DE (Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XDWD.DE tracks the MSCI World while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWD.DE returned 12.83%/yr vs 12.38%/yr for XDEQ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. XDWD.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XDWD.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDWD.DE показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDWD.DE имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции XDEQ.DE немного отстают с 12.38%.

XDWD.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.96%
1 год
23.80%
3 года*
17.56%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.83%

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDWD.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		10.91%7.85%25.98%20.18%-13.67%32.74%5.48%31.27%-4.94%7.84%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-3.32%7.04%

Correlation

The correlation between XDWD.DE and XDEQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between XDWD.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XDWD.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDWD.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDWD.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.56

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.04

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

12.17

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDWD.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDWD.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDWD.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDWD.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.80

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XDWD.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XDWD.DE за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWD.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDWD.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-32.16%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-6.22%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-20.59%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-20.59%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-32.16%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.75%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.56%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XDWD.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XDWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDWD.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.36%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.32%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

10.64%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

14.12%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.35%

-0.19%

Сравнение комиссий XDWD.DE и XDEQ.DE

XDWD.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDWD.DE и XDEQ.DE

Ни XDWD.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XDWD.DE and XDEQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDWD.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWD.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XDWD.DE tracks MSCI World, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.19% for XDWD.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDWD.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор