Сравнение XDWC.L с CDIS.L
XDWC.L (Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C) and CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XDWC.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDWC.L returned 10.96%/yr vs 5.98%/yr for CDIS.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDWC.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for CDIS.L.
Доходность
Сравнение доходности XDWC.L и CDIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDWC.L торгуется в USD, в то время как CDIS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDWC.L показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у CDIS.L с доходностью -10.59%. За последние 10 лет акции XDWC.L превзошли акции CDIS.L по среднегодовой доходности: 10.96% против 5.98% соответственно.
XDWC.L
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -4.07%
- С начала года
- -2.97%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 10.96%
CDIS.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -6.78%
- С начала года
- -10.59%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- -2.18%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам XDWC.L и CDIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDWC.L Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | -2.97% | 7.35% | 22.23% | 35.93% | -33.50% | 17.39% | 37.11% | 25.92% | -5.15% | 22.50% |
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -10.59% | 15.65% | -2.76% | 18.78% | -20.83% | 14.11% | 15.50% | 29.88% | -18.16% | 26.12% |
Correlation
The correlation between XDWC.L and CDIS.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between XDWC.L and CDIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDWC.L vs. CDIS.L — Ранг доходности на риск
XDWC.L
CDIS.L
Сравнение XDWC.L c CDIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDWC.L | CDIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | -0.25 | +1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDWC.L и CDIS.L
Максимальная просадка XDWC.L за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки CDIS.L в -42.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDWC.L и CDIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDWC.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -42.54% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -21.06% | +4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -21.35% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -39.86% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.26% | -42.54% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -11.91% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -11.70% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 9.37% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDWC.L и CDIS.L
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C (XDWC.L) и State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) имеют волатильность 5.79% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDWC.L | CDIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.79% | 5.89% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 17.16% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 21.10% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 23.99% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 22.48% | -2.89% |
Сравнение комиссий XDWC.L и CDIS.L
XDWC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CDIS.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDWC.L и CDIS.L
Ни XDWC.L, ни CDIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XDWC.L and CDIS.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDWC.L.
XDWC.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDWC.L and 0.18% for CDIS.L.
Подберите оптимальное распределение для XDWC.L и CDIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор