PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с XLEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с XLEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XDW0.L returned 9.43%/yr vs 9.35%/yr for XLEP.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и XLEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а XLEP.L немного выше – 31.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XDW0.L имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции XLEP.L немного отстают с 9.35%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

XLEP.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
31.09%
6 месяцев
29.31%
1 год
45.98%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.03%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и XLEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%39.22%-30.39%10.05%-15.68%5.34%
XLEP.L
Invesco US Energy Sector UCITS ETF		31.10%9.06%3.10%-0.06%62.03%52.43%-33.02%10.08%-18.54%-1.29%

Correlation

The correlation between XDW0.L and XLEP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between XDW0.L and XLEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и XLEP.L

Секторы
XDW0.L
XLEP.L

Энергетика

99.9%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XDW0.L
99.9%
XLEP.L
100.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
XLEP.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Финансовые услуги

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Здравоохранение

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Недвижимость

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Технологии

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

XLEP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco US Energy Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с XLEP.L:
XLEP.L с XLEXLEP.L с TLTXLEP.L с WENS.LXLEP.L с SPMOXLEP.L с XLES.LXLEP.L с VUAA.LXLEP.L с VDE

Доходность на риск

XDW0.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLEP.L
Ранг доходности на риск XLEP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEP.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LXLEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.55

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.24

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.35

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. XLEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLEP.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и XLEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LXLEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.16

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и XLEP.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и XLEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LXLEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-72.31%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.11%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-21.12%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-28.27%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

-67.80%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-6.43%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-22.81%

+10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.43%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и XLEP.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LXLEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.57%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

19.38%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.67%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

26.87%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

28.91%

-2.75%

Сравнение комиссий XDW0.L и XLEP.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и XLEP.L

Ни XDW0.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDW0.L and XLEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.14% for XLEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и XLEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор