PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XDW0.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с WDEE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.L returned 16.43%/yr vs 15.87%/yr for WDEE.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 28.23%, а WDEE.L немного ниже – 27.77%.

XDW0.L

1 день
1.01%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
21.94%
С начала года
28.23%
1 год
37.62%
3 года*
16.43%
5 лет*
20.71%
10 лет*
8.85%

WDEE.L

1 день
0.82%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
24.41%
С начала года
27.77%
1 год
34.18%
3 года*
15.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		28.23%14.66%2.11%1.64%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		27.77%9.01%4.02%7.44%

Correlation

The correlation between XDW0.L and WDEE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.96

The correlation between XDW0.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDW0.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.77

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.34

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.86

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

8.11

-1.29

XDW0.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и WDEE.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.41%

-18.54%

-49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-11.88%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.89%

-18.54%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.41%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-4.03%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

4.19%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и WDEE.L

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеют волатильность 6.04% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.95%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

16.24%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

19.21%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

19.16%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

19.16%

+6.95%

Сравнение комиссий XDW0.L и WDEE.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и WDEE.L

Ни XDW0.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XDW0.L and WDEE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор