Сравнение XDW0.L с GXLE.L
XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XDW0.L returned 18.78%/yr vs 17.12%/yr for GXLE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for GXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности XDW0.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDW0.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а GXLE.L немного ниже – 30.34%.
XDW0.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 30.91%
- 6 месяцев
- 28.78%
- 1 год
- 47.73%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 9.43%
GXLE.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 30.34%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDW0.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.91% | 14.66% | 2.10% | 3.69% | 10.63% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.34% | 9.94% | 3.75% | -0.02% | 16.57% |
Correlation
The correlation between XDW0.L and GXLE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between XDW0.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDW0.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
XDW0.L
GXLE.L
Сравнение XDW0.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDW0.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.16 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 10.18 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDW0.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XDW0.L и GXLE.L
Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDW0.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -27.58% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.58% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -20.63% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -7.32% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -7.70% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.53% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDW0.L и GXLE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDW0.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.86% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 19.74% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 22.92% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.24% | 25.98% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 25.98% | +0.18% |
Сравнение комиссий XDW0.L и GXLE.L
XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDW0.L и GXLE.L
Ни XDW0.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XDW0.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for GXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор