PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XDW0.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XDW0.L торгуется в USD, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDW0.L показывает доходность 30.91%, а GXLE.L немного ниже – 30.34%.


XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

GXLE.L

1 день
-0.42%
1 месяц
3.08%
С начала года
30.34%
6 месяцев
28.03%
1 год
47.50%
3 года*
17.12%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.91%14.66%2.10%3.69%10.63%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
30.34%9.94%3.75%-0.02%16.57%

Correlation

The correlation between XDW0.L and GXLE.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between XDW0.L and GXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

XDW0.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XDW0.LGXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.16

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

10.18

+2.81

XDW0.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXLE.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XDW0.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.01

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и GXLE.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и GXLE.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XDW0.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-27.58%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-14.58%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-20.63%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-7.32%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.70%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.53%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и GXLE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XDW0.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.86%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

19.74%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.92%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

25.98%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

25.98%

+0.18%

Сравнение комиссий XDW0.L и GXLE.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и GXLE.L

Ни XDW0.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, XDW0.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.15% for GXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и GXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор