PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDW0.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDW0.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XDW0.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDW0.L returned 19.19%/yr vs -4.57%/yr for GCLE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XDW0.L charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности XDW0.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDW0.L показывает доходность 30.91%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 35.86%.

XDW0.L

1 день
-0.57%
1 месяц
2.28%
С начала года
30.91%
6 месяцев
28.78%
1 год
47.73%
3 года*
18.78%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.43%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
1.76%
С начала года
35.86%
6 месяцев
35.87%
1 год
87.49%
3 года*
8.04%
5 лет*
-4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDW0.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		30.91%14.66%2.10%3.69%46.28%15.27%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		35.86%41.98%-26.51%-10.51%-30.63%-22.82%

Correlation

The correlation between XDW0.L and GCLE.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.35

The correlation between XDW0.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XDW0.L и GCLE.L

Секторы
XDW0.L
GCLE.L

Энергетика

99.9%
13.0%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

16.2%

Энергетика

XDW0.L
99.9%
GCLE.L
13.0%

Коммуникационные услуги

XDW0.L
0.1%
GCLE.L

-

Сырьевые материалы

XDW0.L

-

GCLE.L
3.4%

Потребительский циклический сектор

XDW0.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

XDW0.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

XDW0.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

XDW0.L

-

GCLE.L

-

Промышленность

XDW0.L

-

GCLE.L
48.1%

Недвижимость

XDW0.L

-

GCLE.L

-

Технологии

XDW0.L

-

GCLE.L
6.8%

Коммунальные услуги

XDW0.L

-

GCLE.L
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XDW0.L:
XDW0.L с XIN.TOXDW0.L с XDWT.LXDW0.L с VOOXDW0.L с ENGW.LXDW0.L с HAPXDW0.L с DBCXDW0.L с VDE
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

XDW0.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDW0.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDW0.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.76

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
4.48

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

7.62

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

25.76

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDW0.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDW0.L на текущий момент составляет 2.46, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDW0.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDW0.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.76

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.24

+0.64

Просадки

Сравнение просадок XDW0.L и GCLE.L

Максимальная просадка XDW0.L за все время составила -63.72%, что меньше максимальной просадки GCLE.L в -72.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDW0.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDW0.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-72.13%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.33%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-53.23%

+34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.47%

-69.88%

+43.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-32.08%

+26.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-44.86%

+32.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XDW0.L и GCLE.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) составляет 7.38%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что XDW0.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDW0.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

9.27%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

16.27%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

22.99%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

28.50%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

29.03%

-2.87%

Сравнение комиссий XDW0.L и GCLE.L

XDW0.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDW0.L и GCLE.L

Ни XDW0.L, ни GCLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XDW0.L and GCLE.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

XDW0.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for XDW0.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDW0.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор